Não entendi por qual motivo você utilizou o teste t no código abaixo, foi devido ao tamanho da base ?
modelo_ajustado = AutoReg(nasc_treino.values, lags = lista,
trend='c',seasonal=True,period=35).fit(use_t=True)
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Teste T (Modelo AutoRegressivo)
Essa flag use_t faz com que o AutoReg use uma distribuição T de Student para controlar a evolução do modelo. Caso não use essa opção ele usa uma distribuição normal. Como grande parte dos códigos eu testei as opções disponíveis e implementei as que retornaram uma resposta que julguei ser melhor. Você pode testar a opção padrão (removendo o use_t=True) e verificar se ocorre uma mudança grande na resposta ou não.
solução!
Allan, bom dia.
Era isso mesmo, pois essa função usa a distribuição T de Student, então no caso vai da minha análise.