Ei, Letícia! Tudo bem?
Esse erro é sobre usar o recurso de Filtro Avançado para copiar dados para uma planilha diferente daquela que está aberta no momento.
Em sua imagem me parece que está na planilha Produtos enquanto na aula a filtragem ocorre na planilha Produtos(com tabela), a diferença está na setinha de filtragem que a planilha deveria ter.
Recomendo que abra a planilha Produtos (Com Tabela) no formato tabela e teste filtrar novamente. Visualize a setinha ao lado do nome de cada coluna para diferenciá-las.
Espero que dê certinho! Qualquer dúvida, compartilhe conosco.
Até mais e bons estudos!