Tentei fazer e também tratar alguns possíveis erros do usuario

class Data:
    def __init__(self, dia, mes, ano):
        self.dia = dia
        self.mes = mes
        self.ano = ano

    def formatada(self):
        meses = ["Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro",
                 "Outubro", "Novembro", "Dezembro"]
        mes_selecionado = meses[self.mes - 1]
        print(f'É o dia {self.dia} do mes de {mes_selecionado} de {self.ano}')


def testa_valor(frase, numero):
    while True:
        try:
            valor = int(input(frase))
        except:
            print(f"Digite um numero valido entre 1 e {numero}")
        else:
            if valor <= numero:
                break
            else:
                print(f'Digite um numero entre 1 e {numero}')
    return valor


dia = testa_valor("Digite o dia selecionado: ", 30)
mes = testa_valor("Selecione um mes: ", 12)
while True:
    try:
        ano = int(input("Digite o Ano selecionado "))
    except:
        print("Digite um numero de um ano valido")
    else:
        break
frase = Data(dia, mes, ano)
frase.formatada()