Tentei fazer da forma mais enxuta possível, tenho como simplificar mais? E quanto a convenção?

   <script>

      function BreakLine() {
         document.write("<br>");
      }
      function showMessages(message) {
         document.write(message);
         BreakLine();
      }
      var startNumber = 30;
      var endNumber = 40;
      while(startNumber <= endNumber) {
         if(startNumber == 33 || startNumber == 37){
            startNumber++;  // Increment ( Isso é a mesma coisa que fazer  var = var + 1;  Só que de uma forma mais curta e simples !
         }else {
            showMessages(startNumber);
            startNumber++;
         }
      }

   </script>

Oi, João Vitor! A minha solução ficou assim:

<meta charset="UTF-8">

<script>

function pulaLinha(){
    document.write("<br>");
}

function mostra(frase){
    document.write(frase);
    pulaLinha();
}

/*Minha Solução*/

var contador = 30;

while(contador <= 40) {
    mostra(contador);
    contador = contador + 1;

    if (contador == 33 || contador == 37) {
        contador = contador + 1;
    }
}

mostra("FIM");

</script>