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Solucionado
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resposta

Tem uma falha no texto

Esta sendo declarada de forma errada o nome do dataset de treino das variáveis explanatórias no texto auxiliar...

X_train_com_state = sm.add_constant(X_train)
X_train_com_constante

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solução!

Olá Renan, obrigado por avisar!

Vou verificar a atividade e corrigir.

Você pode sugerir uma correção nesses casos, nos 3 pontinhos acima do vídeo tem a opção Sugerir alteração.