Olá Mauricio. Tudo bem com você?
A mensagem de erro ocorre porque o Power BI não consegue encontrar o arquivo 'Clientes.txt' e a pasta 'Vendas'. Para corrigir, siga esses passos:
Baixe os arquivos de dados neste link
Será baixado um arquivo .zip
, extraia os arquivos desta pasta. Clique sobre o arquivo baixado e selecione a opção Extrair Tudo.. e em seguida clique no botão Extrair

Volte ao Power Query e clique em configurações da fonte de dados e em seguida alterar fonte:

Na tela que se abrir, clique em procurar e localize o arquivo Clientes.txt
na pasta que você extraiu no passo 2.
Agora, faça o mesmo para o arquivo de vendas, clicando em alterar fonte e selecionando a pasta vendas.
Clique em fechar e agora as tabelas serão carregadas corretamente.
Deixo a seguir um gif com todo o passo a passo descrito acima:

Espero ter ajudado. Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Fico à disposição. Abraços e bons estudos!
Caso este post tenha lhe ajudado, por favor, marcar como solucionado