Solucionado
Olá,
Pelo que vi no "Can I Use" esse XMLHttpRequest não tem suporte nas versões mais antigas do IE, é isso mesmo?
Para evitar o JQuery, eu precisaria driblar o problema usando algum truque, tipo esse?
https://stackoverflow.com/questions/1482177/ajax-app-works-in-some-browers-not-others
[ ]'s
Dá uma olhada nesse link que além de requisições ajax tem outras coisas em JS puro como alternativa ao uso do jQuery.
De acordo com a W3Schools o XMLHttpRequest só funciona no IE 7 ou versões superiores(além de outros browsers é claro).Então sim, precisaria de outro método para as versões mais antigas (como o ActiveXObject citado no exemplo).