Olá pessoal, tenho uma sugestão para o problema do link.
Acessem o link: https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1927-powerbi-tratando-dados-powerquery/olist_products_dataset.json
1 - Assim que carregar, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da página; 2 - Escolha a opção Salvar Como; 3 - Escolha o diretório onde será salvo; 4 - No vídeo mostra como conectar em uma fonte .Jason. Siga as instruções e selecione o Jason que salvou.
Espero ter ajudado.
Abraço