Solucionado
Fiz um pouco diferente.
1 - Com relação ao país selecionado, fora do if eu atribuí uma string vazia a variável "$paisSelecionado". Desse jeito não precisei fazer o teste ternário dentro do $args.
2 - Já o selected eu criei uma variável $selected onde faço o teste pra verificar se é o mesmo país, se for atribuo 'selected' a variável, senão, uma string vazia.
1
$paisSelecionado = '';
if(!empty($_GET['paises'])){
$paisSelecionado = array(array(
'taxonomy' => 'paises',
'field' => 'name',
'terms' => $_GET['paises']
));
echo '<h3 class="container-alura formulario-pesquisa-paises">' . $_GET['paises'] . '</h3>';
}
$args = array(
'post_type' => 'destinos',
'tax_query' => $paisSelecionado
);2
foreach($paises as $pais):
$selected = $pais->name === $_GET['paises'] ? 'selected' : ''; ?>
<option value="<?=$pais->name?>" <?=$selected?>><?=$pais->name?></option>
<?php endforeach;