Eu, assim como o Diogo, tive vários problemas para conseguir instalar o MySQL Workbench, sendo que o foco agora é realmente no Power BI.
Consegui fazer a instalação com a ajuda nos fóruns, porém percebi que várias pessoas tiveram o mesmo problema.
Seria interessante colocar a alternativa de utilizar o CSV ao menos antes do vídeo ensinando a fazer a conexão com o banco, ou então refazer mesmo essa parte já considerando a versão atual do SQL.