Percebi que muitas pessoas estão com o mesmo problema que eu, na hora de criar a classe de exceção, chegava na parte do @Override não estava indo, pois aparecia erro, falando que não tem o que Subscrever, e na hora de testar o código dava Null. Solução simples, segue foto.
Nesse caso o correto é chamar o getMessage, e não o nome que você deu para o método privado.
na foto de cima estava chamando o getMensagem, e não estava dando certo, arrumando a escrita ele funciona normal..
Espero ter ajudado, vi bastante pessoa com dificuldade nessa parte...
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