Olá pessoal!
Para este exercício no SQL Server não utilizamos o comando SUBSTR conforme está sugerido na opinião do instrutor. Ao invés disso, utilizamos o comando SUBSTRING para executar a consulta.
A resolução ficará dessa forma:
SELECT
CONCAT(SUBSTRING(Nome, 1, 3),
SUBSTRING(CPF, 1, 3)) AS Identificador
FROM TabelaClientes;
Espero ter ajudado! :D