Quando clicava em NOVO para criar uma nova VM no VirtualBox eu não estava conseguindo encontrar o arquivo da imagem de disco, pois o Windows não as listava. Percebi que o erro estava no fato de eu ter instalado a última versão do VirtualBox que, na data deste post, é a 7.0.10. Esta versão não é capaz de reconhecer a imagem do SERVIDOR OWASP.
Para resolver esse problema deve-se acessar a listagem de downloads das antigas versões do VirtualBox, disponível neste link https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_1 e baixar a versão 6.1 que é a mesma utilizada na videoaula. Fazer o download e instalar.
Boa sorte e bons estudos galera!