Durante a aula, nos é apresentado esse problema com o uso das siglas (UFs) em conjunto com o visual de mapas clássico do Power BI, que pode apontar para outras localizações.
A solução proposta pelo instrutor é o uso do geocódigo pt-BR, porém, no meu caso, mesmo alterando o geocódigo, o problema continuou ocorrendo.
A solução que encontrei foi a criação de uma coluna calculada UF_Ajustada, adicionando o nome do país:
UF_Ajustada = [UF] & ", Brasil"
E então, nessa coluna calculada, definir a categoria de dados como "Estado ou Província".
Feitas essas alterações, consegui o resultado esperado.
Acredito que seria interessante deixar um aviso sobre essa possibilidade na transcrição do próprio vídeo, ou então no "Para Saber Mais".