Olá, Romulo! Como vai?
Muito interessante a sua sugestão sobre o uso do parâmetro dayfirst=True na função pd.to_datetime, que força o Pandas a interpretar a data como dia/mês/ano, e não como mês/dia/ano, que é seu formato padrão. 
No curso, utilizamos o parâmetro format='%d/%m/%Y', que traz muuuitas opções de formatação. Dê uma olhada na documentação para conhecer a tabela com todos os formatos possíveis. Esse parâmetro pode ser especialmente útil em muitas situações, mas certamente é menos prático que o dayfirst. 
Obrigada por compartilhar sua ideia conosco, Romulo. 
Abraços!