Tadeu,
O seu código não funciona corretamente quando o primeiro número digitado é maior do que o segundo. Por isso, uma forma de incrementar o seu programa, seria permitir a exibição dos número inteiros entre os dois números digitados independentemente se o primeiro número é menor ou maior do que o segundo (ou vice-versa).
Dentro da lógica do seu algoritmo, isso não será possível (a não ser que você use estruturas condicionais).
Além disso, o algoritmo escrito também não retorna nenhuma informação se os dois número inseridos são iguais - o que pode ser incrementado para tornar-lo mais eficiente.
Você poderia fazer da seguinte forma:
numero_1 = int(input('Digite o primeiro número: '))
numero_2 = int(input('Digite o segundo número: '))
if numero_1 < numero_2:
while numero_1 < numero_2 -1:
print (numero_1 + 1)
numero_1 +=1
elif numero_1 > numero_2:
while numero_1 > numero_2+1:
print(numero_2+1)
numero_2 +=1
else:
print('Os números são iguais')