Nessa parte do curso, a instrutora ensina a instalar o pacote SqlCliente do Visual Studio utilizando o NuGet, porém em alguns casos o Visual Studio não tem o NuGet, apenas o Microsft Visual Studio Offline Packages. Foi o meu caso, pesquisei e aparentemente esse 'bug' é bem comum e bem fácil de resolver.
Fica sugestão para deixar apenas um pequeno reminder para esse seja o caso de outras pessoas:
Basta clicar na engrenagem, adicionar nova origem, e utilizar esse link de origem:
https://api.nuget.org/v3/index.json