Olá, Leonardo!
Você está absolutamente correto. O Filtro Avançado é uma funcionalidade robusta que, no momento, só está totalmente disponível na versão desktop instalada do Excel.
É importante que a comunidade saiba que:
A versão Online (Cloud) do Excel é ótima para tarefas básicas e colaboração, mas tem limitações de recursos avançados, como o Filtro Avançado.
A versão Desktop tem todas as ferramentas ensinadas no curso.
Embora o recurso não esteja disponível na versão que você usa, o conceito e a lógica de como usar critérios complexos de filtragem continuam sendo um aprendizado fundamental.
Sua proatividade em alertar os colegas é fantástica. Parabéns!