Eu estava com esse problema na hora de conectar o power bi ao sql e resolvi da seguinte forma :
1º Passo : Obter Dados -> Banco de Dados MySQL
Ao abrir essa tela abaixo, coloquei no campo de servidor o "hostname" do servidor que estamos usando no banco de dados mysql. Essa informação pode ser encontrada na figura 2
Em seguida, fiz como sugerido em outros tópicos desse fórum, fui em banco de dados e coloquei o nome e a senha do servidor, mas na parte de selecionar qual o nivel para aplicar essa conexão deixei apenas o hostname que foi inserido anteriormente, da mesma forma como está na figura abaixo
(P.S tive corrigi visualmente o valor que aparece apenas porque tive que usar outro nome de servidor para chegar até essa tela, depois que se conecta na primeira vez parece que ela não vai aparecer novamente.)
