Na aula 3 de criação de bancos de dados no MongoDB fiz um processo um pouco diferente e acredito que tenha sido por conta da versão. MondoDB Shel - 1.8.0 Compass - 6.0.5
Precisei abrir antes o MongoDB Compass e nele copiar o local host: Em seguida fui na pasta e abri o executável. mongosh.exe que está dentro da pasta bin.
Ao abrir bastou colar o comando que havia copiado e consegui seguir os passos normalmente.