Olá, Leonardo!
Muito obrigado por nos trazer essa observação. Ela é extremamente útil para outros alunos que usam o Excel Cloud!
Você tocou em um ponto fundamental ao trabalhar com ferramentas como o Office 365: as versões web (online) e desktop (instalada), muitas vezes, têm funcionalidades diferentes. A versão desktop geralmente possui a gama completa de recursos, como a opção de criar um "Novo Estilo de Célula...", enquanto a versão web prioriza a colaboração e as funcionalidades mais básicas.
É excelente que você tenha reconhecido que, mesmo não podendo executar o passo exato, o conceito por trás da criação e aplicação de estilos de célula continua sendo um aprendizado valioso.