Sugestão de correção para o desafio proposto:
Console.WriteLine("--------------------------------");
Console.WriteLine("Relatório de busca de usuários pela inicial do nome: ");
do
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("Qual a letra inicial dos nomes dos clientes que você deseja consultar? ");
string escolha = Console.ReadLine().ToUpper();
Console.WriteLine();
var c1 = clientes.Where(p => p.Nome.StartsWith(escolha));
foreach (var teste in c1)
{
Console.WriteLine(teste.Nome);
}
Console.Write("\nDeseja fazer uma nova pesquisa? (s/n): ");
string opcao = Console.ReadLine().ToLower();
if (opcao != "s")
break;
} while (true);