Achei legal compartilhar essa solução menos verbosa!
estados = ['SP', 'ES', 'MG', 'MG', 'SP', 'MG', 'ES', 'ES', 'ES', 'SP', 'SP', 'MG', 'ES', 'SP', 'RJ', 'MG', 'RJ', 'SP', 'MG', 'SP', 'ES', 'SP', 'MG']
filiais={uf:estados.count(f) for uf in set(estados) }
filiais