Boa tarde!
Venho deixar uma sugestão de como conseguir resolver o erro de conexão do bando de dados MySQL no Power BI que funcionou para mim.
Passo 1 -> Digitar no menu iniciar do computador: ODBC (64 bits) e verificar se existe o driver do MySQL instalado, como na tela abaixo:
Passo 2 -> Após verificar o drive, ir na aba "DSN DE SISTEMA", clicar em "adicionar" e selecionar o drive do print anterior, clicar em concluir e aparecerá a seguinte tela para preencher conforme abaixo: (os dados abaixo são os que você usa para se conectar ao MySQL, caso tenha dúvida, só ir lá confirmar os dados, mas se você seguiu o passo a passo do curso, os dados são os mesmos que coloquei em vermelho, só a sua senha que é pessoal).
Clicar em "ok" e pronto, a conexão da fonte de dados foi criada. Agora só fazer o teste no Power BI, conectando ao banco de dados como -> Servidor: localhost; Banco de dados: powerquery
(Espero ter ajudado, porque eu quebrei muito a cabeça para ajustar esses erros de conexões).
RESULTADO:
Tentei fazer o mesmo passo a passo que vc mas para mim não aparece a opção:
