Após baixar o cookiecutter, eu não consegui criar o template do repositório via terminal do Windows e nem via VSCode. O seguinte erro ocorria:
cookiecutter não é reconhecido como um comando em lotes.
Não consegui achar soluções na internet MAS eu lembrei que tive o mesmo problema ao tentar criar um virtual enviroment na primeira parte do curso. E encontrei esse tópico no Stack Overflow https://pt.stackoverflow.com/questions/543028/como-usar-o-virtualenv-do-python-no-windows e resolvi testar a mesma solução. E FUNCIONOU!
Então, se você está tendo esse problema, digite python -m cookiecutter https://github.com/drivendata/cookiecutter-data-science para clonar o template do repo para Data Science. Caso queira mais informações sobre o comando acima, você pode digitar python --help.
Abraços!