Faça o download da versão mais recente do MySQL no formato DMG. A última versão disponível é o MySQL 8, mas você pode baixar versões anteriores, se preferir ou se for necessário.
Faça a instalação normalmente, no formato Next-Next-Done. Porém, no final será necessário registrar uma senha para o usuário root. Não perca essa senha.
Para podermos utilizar todos os comandos úteis do MySQL como mysql e mysqldump, vamos adicionar o caminho da instalação no PATH. Digite:
export PATH=/usr/local/mysql-8.0.23-macos10.15-x86_64/bin/:$PATH
Obs.: Verifique o caminho correto de acordo com a versão do MySQL instalado. Neste caso, a versão instalada foi a 8.0.23.