Oi André, envia aí os erros que são gerados nessa tentativa?

Vou assumir que seu visual studio code esta em inglês. Para abrir seu projeto você clica em "file" e em seguida em folder "open folder", você navega pelo seu pc até encontrar a pasta do seu projeto clica nele e depois em "selecionar". Deste jeito todos os arquivos dentro desta pasta vão ser carregados no visual studio code.

Caso você não esteja conseguindo iniciar a criação do arquivo, então faça o seguinte:

1- Clique em file

2- Clique em new file (alternativasmente você pode usar a tecla de atalho ctrl+n)

3- Um novo arquivo foi criado, no visual studio code, contudo ele não possui uma designação. Você precisar agora salvar este arquivo na pasta que você desejar. Lembresse de após o nome do arquivo colocar o .js, caso contrario o sistema não vai entender que se trata de um arquivo javascript e seu código não vai funcionar.

Depois de salvo o arquivo, com a extensão basta escrever seu código.