Oii Romulo, tudo bem?
O SQL Server é o servidor de banco de dados, você precisa dele instalado para que possa ter um servidor de banco de dados rodando em sua máquina, é apenas isso.
O SQL Management Studio é um gerenciador de banco de dados exclusivo do SQL Server, ali dentro você vai criar banco de dados, tabelas, popular essas tabelas, fazer consultas e tudo mais. Então, você precisa dos dois.
O SQL Server Data Tools é uma extensão do Visual Studio para trabalhar com ciência de dados. Hoje em dia, você não precisa mais instalar ele separado, pois é instalado junto com o Visual Studio. Na documentação a Microsoft explica como instalar o Data Tools com o VS2019.
Feito a instalação, é necessário instalar as extensões para poder usar o Analysis Services e o Integration Services.
- Com o VS aberto, na Barra de Ferramentas clique em Extensões e depois em Gerenciar Extensões
- Na caixa de pesquisa, digite integration e baixe a extensão conforme a imagem abaixo:
- Mesma coisa com o Analysis Services:
Romulo, para trabalhar com BI é necessário que você tenha um conhecimento prévio de banco de dados, já vi em seu perfil que você fez a formação de SQL Server, isso irá te ajudar muito no decorrer dessa formação de ETL.
Espero ter te ajudado. Qualquer coisa é só falar, beleza? :)