Olá Ciro, tudo bem? Espero que sim!
A área de Data Science é muito ampla e envolve conteúdos diversos. Com isso, o conhecimento em SQL poderá ou não ser primordial nos seus estudos. De forma geral, caso não se interesse por Engenharia de Dados, que envolve criação e manutenção de bancos de dados, você precisará apenas de conhecimentos mais básicos de comandos de consulta da linguagem SQL, e a escolha de qual software de banco de dados dependerá do local que estiver trabalhando ou o que sentir mais confortável. Mas caso se interesse pela área de Engenharia de Dados, precisará conhecer o SQL mais a fundo.
De uma forma geral, é sempre interessante ter algum conhecimento de base para que possa mergulhar mais a fundo posteriormente caso haja necessidade, SQL é bastante útil e utilizado.
Bons estudos!