SELECT NOME,
CONCAT(
DATENAME(WEEKDAY,DATA_DE_NASCIMENTO ),
', ',
DATENAME(DAY,DATA_DE_NASCIMENTO ),
' de ',
DATENAME(MONTH,DATA_DE_NASCIMENTO),
' de ',
DATENAME(YEAR,DATA_DE_NASCIMENTO )
) AS DATA_DE_NASCIMENTO
FROM TABELA_DE_CLIENTES