Solução usando o comparador !=

Tem sempre várias maneiras de resolver né. Usei a mesma ideia

function pulaLinha() {
    document.write("<br>");
}

function mostra(frase) {
    document.write(frase);
    pulaLinha();
}

var num = 30

while (num <= 40) {

    if (num!=33 && num!=37){
        mostra (num);
    }
     num++;
}

mostra ("Fim!")

verdade ! :)

Fiz parecido com o seu Mariana!

Fiz parecido também, mas usando else. Os que vi aqui ficaram ainda mais enxutos.

    function pulaLinha() {

        document.write("<br>");
    }

    function mostra(frase) {

        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }

    var contador = 30

    while (contador <= 40){

        if(contador != 33 && contador != 37){
        mostra(contador);
        contador ++;
        }   else{
            contador ++;
            }
    }

    mostra("Fim!")