Como há dois tópicos com as mesmas duvidas que tive, porém ainda sem respostas pela equipe da Alura, achei a solução para transformar cubo em esfera na versão do Blender 3.0. Como indica a imagem, o apply agora está dentro desta setinha para baixo.
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Solução para transformar cubo em esfera Blender 3.0
Olá Takashi , eu tive experiência com a Versão antiga do Blender , Selecionou o Objeto e tentou aplicar ? ,Se não me engano para funcionar talvez seja preciso selecionar o Edit Mode antes e depois aplicar . Não sei muito sobre a nova versão ,mas espero ter ajudado.