Solução para o problema

Fiz dessa forma:

package br.com.alura.threads;

import java.util.Scanner;

public class ImprimeString {

    public static void main(String[] args) {
        
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        
        System.out.print("Digite uma palavra para exibir numa frase! ");
        String palavraInformada = scanner.next();
        
        scanner.close();
        
        Runnable acaoImprimeString = new AcaoImprimeString(palavraInformada);
        Thread thread = new Thread(acaoImprimeString, "Thread Palavra_Informada");
        thread.start();
        
    }
    
    public static class AcaoImprimeString implements Runnable {
        
        private String palavraInformada;
        
        public AcaoImprimeString(String palavraInformada) {
            this.palavraInformada = palavraInformada;
        }

        @Override
        public void run() {
            System.out.format("A palavra %s foi uma otima escolha!", palavraInformada.toLowerCase());
        }
        
    }
    
}