Isso não é uma dúvida, é uma publicação da solução que descobri para seguir a codificação da aula.
Suponho que a causa do problema seja a versão do node ou do react.
Explicação
O erro:
Failed to compile.
./src/components/ListaDeNotas.jsx
Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Reactjs\ceep\src\components\ListaDeNotas.jsx'
A solução esta no erro de compilação, onde o script procura um arquivo ListaDeNotas.jsx ou um diretório ListaDeNotas, basta deixar explícito que trata-se de um diretório e então o index.js do componente é encontrado.
Funcionou, perfeito:
import ListaDeNotas from "./components/ListaDeNotas/";
Não funcionou:
import ListaDeNotas from "./components/ListaDeNotas";
Funcionou, mas insatisfatório:
import ListaDeNotas from "./components/ListaDeNotas/index";
ListaDeNotas/index.js
import ListaDeNotas from "./ListaDeNotas";
export default ListaDeNotas;
Fiquei em dúvida se deixaria um repositório com o código.