Para quem não está conseguindo acessar via SSH no VScode (utilizando o Windows) em vez de criar o par de chaves la na AWS faça o procedimento de criar o par de chaves pelo Prompt de comando em sua máquina local:

1 - Execute o comando abaixo no Prompt de comando (CMD) com privilégios de Administrador (substituindo o nome-da-chave por uma de sua preferência):

ssh-keygen -f nome-da-chave -t rsa

• Enter duas vezes para salvar sem senha

2 - Agora é só importar a chave que foi criada.

• Na AWS em Network & Security > Key Pairs
• Em Actions > Import Key Pairs

3 - Definir no arquivo main.tf o nome da chave que foi criada.

Em resources

key_name = "nome-da-chave"

4 - Salve as modificações e depois vamos recriar a instância:

terraform plan

terraform apply

5 - Criada a instância é só ir na AWS > Instances, copiar o código SSH da maquina que foi criada e colar no terminal do VScode

Exemplo:ssh -i "nome-da-chave" ubuntu@ec2-18-237-39-55.us-west-2.compute.amazonaws.com

OBS: Lembre de apagar o .pem no código gerado se não vai dar erro