Acho que ficou um pouco grande, mas estaria certo assim?:

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class JogoAdivinhacao {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        int numeroSorteado = new Random().nextInt(20);
        int numeroInformado = 0;
        int tentativas = 1;
        int maxTentativas = 5;

        while (tentativas <= maxTentativas) {
            System.out.println("Digite o numero entre 0 e 20");
            numeroInformado = leitor.nextInt();
            if (numeroInformado == numeroSorteado) {
                System.out.println(String.format("""
                        Parabéns, você acertou na %dª tentativa. O número sorteado foi %d
                        """, tentativas, numeroSorteado));
                break;
            } else if (numeroInformado < numeroSorteado) {
                System.out.println(String.format("""
            O número informado é menor que o número sorteado! Você tem %d tentativas!
            """,maxTentativas-tentativas));
                tentativas++;
            }else {
                System.out.println(String.format("""
            O número informado é maior que o número sorteado! Você tem %d tentativas!
            """,maxTentativas-tentativas));
                tentativas++;
        }
            if (tentativas > maxTentativas){
                System.out.println("Todas as tentativas foram frustradas. Quer jogar mais? Execute o jogo novamente. O numero sorteado foi: "+numeroSorteado);
            }
    }
}
}