Rafaela, esqueceu de chamar a função. O código funciona corretamente se a função for chamada, assim:
<meta charset="UTF-8">
<script>
function fazPegadinha() {
alert("Olá");
alert("amiga!");
alert("Tá");
alert("bastante");
alert("entediada?");
alert("Em ficar");
alert("Clicando em");
alert("Ok");
alert("né?");
}
fazPegadinha();
</script>