Tive a ajuda do W3schools para terminar essa atividade: https://www.w3schools.com/sql/func_sqlserver_convert.asp Deixo aqui para quem ficar com dúvida.
Então, assim ficou meu código:
DECLARE @DATAINICIAL DATE;
DECLARE @DATAFINAL DATE
SET @DATAINICIAL = '01-01-2017';
SET @DATAFINAL = '10-01-2017';
DECLARE @QUANTIDADE INT;
DECLARE @TEXTO VARCHAR(15);
WHILE @DATAINICIAL <= @DATAFINAL
BEGIN
--SELECT DATA, NUMERO FROM [NOTAS FISCAIS] WHERE DATA = @DATAINICIAL;
SELECT @QUANTIDADE = COUNT(*) FROM [NOTAS FISCAIS] WHERE DATA = @DATAINICIAL;
SET @TEXTO = CONVERT(VARCHAR, @QUANTIDADE) + ' em ' + CONVERT(VARCHAR, @DATAINICIAL, 106);
PRINT @TEXTO;
--PRINT CONVERT(VARCHAR, @DATAINICIAL, 102);
SET @DATAINICIAL = DATEADD(DAY, 1, @DATAINICIAL);
END
