Ola,
No caso eu nao usei o else. Mas obtive o mesmo resultado, esta correto?
<meta charset="UTF-8">
<script>
    function pulaLinha() {
        document.write("<br>");
    }
    function mostra(frase) {
        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }
        var numeroInicial = 30;
        var limite = 40
        while( numeroInicial <= limite ) {
            mostra("Os numeros solicitados sao " + numeroInicial);
            numeroInicial = numeroInicial + 1;
            if(numeroInicial == 33) {
            numeroInicial = numeroInicial + 1;
        }   if(numeroInicial == 37) {
            numeroInicial = numeroInicial + 1
    }   } 
            mostra("FIM");
</script>
 
             
            