Olá, Paulo, tudo bem?
Infelizmente o Azure não funciona mais, mas você poderá utilizar outras ferramentas para usar a linguagem R. Você poderá utilizar o Google Colab ou o RStudio.
Aqui na Alura temos um artigo onde aborda como logar no Google Colab e como utilizá-la:
Para acessar os arquivos da aula, no inicio de cada aula haverá uma seção nominada “Projeto da aula anterior”, você poderá extrair o arquivo e acessar o notebook e a base dados. O da aula 01, você encontra aqui.
Na imagem abaixo, está destacado onde você faz o upload do arquivo no Colab.
Para utilizar os arquivos da aula, você não precisará utilizar o kaggle, mas caso queira utilizar para compartilhamento e hospedagem, você poderá seguir esses passos.
Espero que essas informações sejam úteis para você.
Se tiver alguma outra dúvida, é só compartilhar no fórum.
Abraços e bons estudos!
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