Solucionado
Estou fazendo o curso de inicialização ao prompt, surgiu a seguinte duvida: para chamar um comando no script é necessário estar no estar no diretorio onde o script foi salvo? Outra coisa se poderem ajudar, eu instalei o Cmder porem não esta colorido, é possível configurar?
Bom, se você salvar o script na variável de ambiente, você pode chamar de qualquer lugar. Quanto ao Cmder, espero a ajuda de outra pessoa. Certamente deve ter como configurar, mas sinceramente não sei. Uso só o terminal do Windows por enquanto, e como não enxergo, isso não faz diferença pra mim.
José quanto a rodar o script temos 3 maneiras:
Primeira: Como você mesmo disse, basta estarmos no local do script para executa-lo.
Segundo: Como nossa amiga Roberta disse, podemos adicionar na variável PATH de ambiente e o mesmo pode ser chamado de qualquer lugar.
Terceiro: Podemos passar o caminho absoluto do arquivo, imagine que arquivo esta na pasta home do usuário João porém estamos na raiz do sistema.
/home/joao/script.shAbraçoos.