Voce poder ordenar por dt_compra e pegar só o primeiro... No SQL Server ficaria assim:

SELECT TOP(1) *
FROM tabela
ORDER BY dt_compra DESC

No Postgresql

SELECT *
FROM tabela
ORDER BY  dt_compra DESC
LIMIT 1

Se você quiser saber qual a última compra de cada cliente, pode fazer desta forma:

select CPF,NOME, MAX(COD_PEDIDO) as ultimo_codigo
from minha_tabela
GROUP BY CPF, NOME Order by NOME

Essa consulta deve retornar qual o código da última compra do cliente.

Para saber mais detalhes, você pode tentar algo assim:

select * from 
minha_tabela
WHERE COD_PEDIDO in (
select MAX(COD_PEDIDO) 
from minha_tabela
GROUP BY CPF
)