Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
Considerando que cada observação no tempo é absorvida pelo modelo e tendência linear, se houver uma teoria forte suportando-a, não tende a se alterar, parece desnecessário fazer separação em treino e teste para para série temporal com regressão linear. Em caso da sazonalidade, modelos ARIMA servirão para esse propósito. A separação em treino e teste nesse caso teria o risco de ter uma separação enviesada, principalmente quando as observações não são muitas (anuais).
Oi Thiago. Obrigado pelo comentário. Quando tiver tempo vou tentar fazer um texto complementar falando mais sobre este tópico.