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Risco maior que benefício (train_test_split)

Considerando que cada observação no tempo é absorvida pelo modelo e tendência linear, se houver uma teoria forte suportando-a, não tende a se alterar, parece desnecessário fazer separação em treino e teste para para série temporal com regressão linear. Em caso da sazonalidade, modelos ARIMA servirão para esse propósito. A separação em treino e teste nesse caso teria o risco de ter uma separação enviesada, principalmente quando as observações não são muitas (anuais).

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Oi Thiago. Obrigado pelo comentário. Quando tiver tempo vou tentar fazer um texto complementar falando mais sobre este tópico.