Considerando que cada observação no tempo é absorvida pelo modelo e tendência linear, se houver uma teoria forte suportando-a, não tende a se alterar, parece desnecessário fazer separação em treino e teste para para série temporal com regressão linear. Em caso da sazonalidade, modelos ARIMA servirão para esse propósito. A separação em treino e teste nesse caso teria o risco de ter uma separação enviesada, principalmente quando as observações não são muitas (anuais).
