Consegui criar as classes e PF e PJ, o registro também foi salvo no banco. Mas fiquei na dúvida de como retornar o cpf/cnpj do usuário.
O código roda normalmente, mas não exibe resultado algum.
EntidadesContext contexto = new EntidadesContext();
var resultado = contexto.PessoaFisica.FirstOrDefault(p=> p.ID == 4);
Console.WriteLine(resultado.CPF);
Console.ReadLine();
O id 4 é de uma pessoa física com CPF cadastrado.