Resumindo 1 linha do código

Ótima solução!!! Parabéns! O legal da sua solução que quando você não quer imprimir você só faz o contador do número aumentar.

Na solução abaixo, só utilizou-se uma vez o incremento e foi usado o "&&" para que quando o "numero" for diferente do que de 33 e 37 imprimir, dê uma olhada no código:

<meta charset="UTF-8">
<script>

    function pulaLinha() {
        document.write("<br>");
    }

    function mostra(frase) {
        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }

    var menorNumero = 30, maiorNumero = 40;
    var numero = 0 + menorNumero;

    while(maiorNumero >= numero){
        if (numero != 33 && numero != 37){
            mostra(numero);
        }
        numero = numero + 1;
    }
    mostra("FIM");

</script>