Utilizei uma única verificação (if), deixando o código menos verboso e mais claro.
<meta charset="UTF-8" />
<script>
function pulaLinha() {
document.write("<br>");
}
function mostra(texto) {
document.write(texto);
pulaLinha();
}
var i = 30;
while (i <= 40) {
if (i != 33 && i != 37) {
mostra(i);
}
i++;
}
mostra("FIM");
</script>