Ao invés de escrever assim:
<meta charset="UTF-8">
<script>
</script>
alert("Olá, este é meu primeiro programa!");
alert("Gostaram?");
Penelope deve fazer isso:
<meta charset="UTF-8">
<script>
alert("Olá, este é meu primeiro programa!");
alert("Gostaram?");
</script>
Ou seja, colocar o que é do mundo JavaScript dentro das tags de abertura e fechamento: <script> e </script>