Requisitos do exemplo de aula atendidos?

Thiago, existem muitas maneiras de resolver este problema. Você estava indo para um dos caminhos que eu considero correto, que é o de criar uma coluna auxiliar, só faltou você realizar uma ordenação personalizada para esta coluna. Vou te dar 2 opções, ambas são válidas e podem ser usadas em cenários específicos, você deve escolher a que seja melhor para o seu trabalho:

Primeira solução é a mais fácil: crie uma coluna auxliar de Mês-ano utilizando a função EOMONTH passando a data da tabela calendário como parâmetro.

Mês-Ano = EOMONTH('Calendário'[Data], -1) + 1

Esta solução é muito rápida e simples de implementar, e ela já vem ordenada pelo fato de ser uma data. Porém, a desvantagem é que você não consegue customizar o texto dela no gráfico. Para customizar o texto, você precisará da segunda solução.

Segunda Solução: crie a coluna mencionada na solução 1. Agora, crie outra coluna com o texto formatado que você quer. Exemplo:

Mês-Ano Texto = FORMAT('Calendário'[Data], "mmm-yy")

Agora, você precisará de uma ordenação personalizada. Clique na coluna do texto formatado, e lá encima clique em "Ordenar por Coluna", e selecione a coluna mencionada na solução 1.

Após clicar, parece que não aconteceu nada. Mas se você for no gráfico e selecionar para ordenar pela coluna do texto formatado, você verá que ele está na ordem cronológica corretamente.

Obrigado pela solução, realmente funciona.

Um outra dúvida relacionada: não existe maneira de utilizar uma formatação personalizada para data que não envolva a criação de duas colunas? Pergunto porque do contrário terei que criar duas colunas somente para exibir a data da maneira que me requisitaram em cada base de dados que estou utilizando

Acredito que a única forma de ter controle sobre a formatação do eixo nos visuais nativos do Power Bi é manipulando as colunas.

Não se preocupe sobre criar as colunas, é um procedimento extremamente comum na tabela dimensão de calendário e você vai ver isso em quase toda implementação. Estas colunas extras não irão afetar a performance do seu modelo de forma significativa.