Solucionado
Na primeira parte da aula, quando estavamos tratando os dados da primeira vez, entendi que não é bom eu remover vazios pois poderei excluir alguma linha que é necessária, uma vez que não estou visualizando toda a planilha. Agora nessa aula já fala que é pra remover para que se consiga fazer a relação. Por que uma regra não se aplica a outra?
Oii Victor, tudo bom?
Desculpa pela demora em retornar com sua resposta.
Então, na primeira parte da aula é dito isso, pois é importante prestar atenção no que estamos removendo, pois podemos acabar removendo alguma informação importante para aquela análise. O remover vazio, não remove apenas a célula vazia, remove a linha toda.
Nessa aula, diz para remover, porque o Power BI não permite fazer relacionamentos com células vazias.
Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só falar :)