Ao invés de percorrer os dados retornados da serie e suas temporadas, depois criar uma lista de episódios e percorrer o mesmos para imprimir o titulo.
Fiz da seguinte forma, uma vez que já temos a classe record e temos dados da temporada, com uma lista de episódios de cada temporada, percorri a lista de temporadas e em sequencia a lista ja existente de episódios.
for (int i = 0; i < listTemporada.size(); i++) {
System.out.println(listTemporada.get(i).numero() );
for (int j = 0; j < listTemporada.get(i).listEpisodios().size(); j++) {
System.out.println(listTemporada.get(i).listEpisodios().get(j).titulo());
}
}
